System Testbericht window. NEW BACKTESTER REPORT. Exposure - Markt Exposition des Handelssystems berechnet auf Bar durch Bar Basis Summe der Bar Expositionen geteilt durch die Anzahl der Bars Single Bar Exposition ist der Wert der offenen Positionen geteilt durch Portfolio-Equity Risk Adjusted Return - Net Gewinn geteilt durch Exposure. Annual Return - Compounded Annual Return CAR - das ist. Risk Adjusted Return - Jährliche Rendite geteilt durch Exposure. Avg Gewinn Verlust - Gewinn der Gewinner Verlust der Verlierer Anzahl der Trades. Avg Gewinn Verlust - Gewinn der Gewinner Verlust der Verlierer Anzahl der Trades. Avg Bars Held - Summe der Bars in Trades Anzahl der Trades. Max Trade Drawdown - Der größte Peak-to-Tal-Rückgang in jedem einzelnen Handel erlebt. Max Trade Drawdown - Der größte Peak-to-Tal Prozentsatz Rückgang in jedem einzelnen Handel erlebt. Max-System-Drawdown - Der größte Peak-to-Tal-Rückgang in Portfolio-Equity erlebt. Max System Drawdown - Der größte Peak-to-Tal Prozentsatz Rückgang im Portfolio-Equity. Recovery Factor - Nettogewinn geteilt durch Max System Drawdown. CAR MaxDD - Compound Annual Return geteilt durch Max-System-Drawdown. RAR MaxDD - Risk Adjusted Return geteilt durch Max System Drawdown. Profit Factor - Gewinn der Gewinner geteilt durch Verlust der Verlierer. Payoff Ratio - Verhältnis durchschnittlichen Sieg durchschnittlichen Verlust. Standard Error - Standard Fehler Maßnahmen Chopiness der Equity-Linie Je niedriger die Besser. Risk-Reward Ratio - Messung der Beziehung zwischen dem Risiko im Zusammenhang mit einem Handel des Systems im Vergleich zu seinem potenziellen Gewinn höher ist besser berechnet als Steigung der Equity-Linie erwartete jährliche Rendite geteilt durch seine Standard-Fehler. Ulcer Index - Quadratwurzel der Summe Der quadratischen Drawdowns geteilt durch die Anzahl der Bars. Ulcer Performance Index - Jährlicher Gewinn - Tresury Notes Gewinn Ulzer Index Ulcer Performance Index Derzeit Tresur Notes Gewinn ist hartcodiert bei 5 4 In Zukunft Version gibt es Benutzer-Einstellung für diese. Sharpe Ratio of Trades - Maßnahme des risikoadjustierten Return of Investment Über 1 0 ist gut, mehr als 2 0 ist sehr gut Mehr Informationen. Berechnung der ersten durchschnittlichen prozentualen Rendite und der Standardabweichung der Renditen wird berechnet. Diese beiden Zahlen werden durch Multiplikation mit dem Verhältnis NumberOfBarsPerYear AvgNumberOfBarsPerTrade berechnet. Dann wird die risikofreie Rendite derzeit von der annualisierten durchschnittlichen Rendite abgezogen und dann durch eine annualisierte Standardabweichung dividiert Von returns. K-Ratio - Erkennt Konkurrenz in Renditen Sollte 1 0 oder mehr sein Das höhere K-Verhältnis ist die konsequentere Rendite, die Sie vom System erwarten können. Lineare Regressionssteigung der Eigenkapitallinie multipliziert mit Quadratwurzel der Summe der quadratischen Abweichungen der Strichnummer Geteilt durch Standardfehler der Eigenkapitallinie multipliziert mit Quadratwurzel der Anzahl der Stäbe Mehr Informationen Lagerbestände Rohstoffe V14 3 115-118 Messsystemleistung von Lars N Kestner. Dieses Fenster ist von der Berichtsschaltfläche im automatischen Analysefenster zugänglich und bietet sehr nützliche Informationen über die Leistung von Ein Handelssystem unter dem Test Die hier enthaltenen Informationen können mithilfe des Systemtest-Einstellungsdialogs angepasst werden. Erläuterung der Werte. Total Nettogewinn Dies ist der Gesamtgewinn, der durch den Test realisiert wird. Enthält den geschlossenen Wert der offenen Position, wenn es eine Rückkehr gibt Auf Rechnung Dies ist der Gesamtgewinnverlust als Prozentsatz der Anfangsinvestitionen Summe der gezahlten Provisionen Die Höhe der Provisionen, die während des Handels bezahlt werden Offener Positionsverlust Der geschlossene Wert der offenen Position, die am Ende des Tests bestand. Buy-and-Hold-Gewinn Die Gesamtergebnisverlust realisiert durch Buy-and-Hold-Strategie inklusive Provision Buy-and-Hold-Rendite Die Gesamt-Buy-and-Hold-Strategie-Rendite als Prozentsatz der Erstinvestition Bars im Test Die Anzahl der getesteten Takte Gesamtübersicht zeigt die Summe der Anzahl der Bars In allen Symbolen Tage im Test Die Anzahl der Tage zwischen dem ersten Stabdatum und dem letzten Stabdatum Gesamtübersicht zeigt das arithmetische Mittel der Anzahl der Tage in der Population der zu prüfenden Symbole System zum Kauf und Hold Index Ein Index, der zeigt, wie viel besser schlechter ist Das System im Vergleich zu Buy-and-Hold-Strategie Ein Wert von 0 bedeutet, dass das System den gleichen Gewinn wie Buy-and-Hold-Strategie bietet. Ein Wert von 200 bedeutet, dass System 200 mehr Gewinn als Buy-and-Hold-Strategie bietet. Ein Wert von - 50 bedeutet, dass das System die Hälfte der Gewinne der Buy-and-Hold-Strategie gibt. Jährliche Systemrendite Berechnete zusammengesetzte jährliche prozentuale Rendite des Systems siehe die Anmerkung Jährliche BH-Rendite Berechnete zusammengesetzte jährliche prozentuale Rendite der Buy-and-Hold-Strategie siehe die Note System Drawdown Das größte Eigenkapital-Dip, das durch das System im Vergleich zur Anfangsinvestition des BH-Drawdowns erlebt wird Das größte Eigenkapital-Dip, das durch die Kauf - und Hold-Strategie im Verhältnis zur Anfangsinvestition erfahren wird. Max-System-Drawdown Der größte Punktabstand zwischen dem Equity-Peak-Wert und dem folgenden Trog-Wert, Das System Max System Drawdown Der größte prozentuale Abstand zwischen dem Equity-Peak-Wert und dem folgenden Trog-Wert, den das System erlebt hat Max BH Drawdown Der größte Punktabstand zwischen dem Equity-Peak-Wert und dem folgenden Trog-Wert, der durch die Buy-and-Hold-Strategie erlebt wird Max BH Drawdown Der größte Prozentualer Abstand zwischen dem Eigenkapital-Höchstwert und dem folgenden Durchlaufwert, der durch die Kauf - und Hold-Strategie erlebt wird. Trade-Drawdown Das größte Eigenkapital-Dip, das von einem einzelnen Handel im Verhältnis zum Handelseingangspreis erlebt wird Max-Trade-Drawdown Der größte Punktabstand zwischen dem Equity-Peak-Wert und dem Nachfolger, der von einem einzelnen Handel erlebt wird Max Trade Drawdown Der größte prozentuale Abstand zwischen dem Equity-Peak-Wert und dem folgenden Trog-Wert, der von einem einzelnen Trade erlebt wird. Total Anzahl der Trades Die Anzahl der Trades Gewinner Verlierer Percent Profitable Die Anzahl der Gewinnen Trades im Vergleich zu insgesamt Anzahl der Trades, die als Prozentsatz gezeigt werden Gewinn der Gewinner Verlust der Verlierer Gesamtbetrag des Geldes, der bei den Gewinnern gewonnen wurde, die in den Verlierern verloren wurden Insgesamt der Stäbe in den Gewinner Verlierer Die Anzahl der Stäbe, die während des Gewinns verloren wurden, verlieren Trades Größter Gewinner, der den Handel verliert Die Menge des größten Gewinners Verlierer der Stäbe In der größten Gewinner Verlierer Die Anzahl der Bars in der größten Sieg verlieren Handel Durchschnittlich gewinnt verlieren Handel Der Durchschnitt der Gewinner verlieren Trades Summe der Gewinner Verlierer geteilt durch eine Reihe von gewinnende Gewinne Trades Durchschnitt der Bars in Gewinner Verlierer Der Durchschnitt der Anzahl der Bars in gewinnen Verliert Trades Gesamtzahl der Stäbe in Gewinner Verlierer geteilt durch eine Reihe von Sieg verlieren Trades Max Consec Gewinner Verlierer Die größte Anzahl von aufeinander folgenden Sieg verlieren Trades. Bars aus dem Markt Die Anzahl der Bars, für die das System war völlig aus dem Markt war Weder lang noch kurz Wenn du die Position während eines Tages eröffnest und schließt, auch wenn du keine offene Position auf dem Markt offen hast und keine Position am Ende dieses Tages nicht als aus dem Markt betrachtet wird. Interest verdient Das gesamte Zins verdient zwischen den Geschäften Hinweis Dass AmiBroker simuliert ON-Nacht-Einzahlungen Dies bedeutet, dass, wenn Sie die Position am Montag geschlossen und öffnete die nächste am Dienstag Sie verdienen Interesse für einzelne ON deposit. Exposure Zeigt, wie viel Sie auf dem Markt ausgesetzt ist Es ist ein Verhältnis von Bars auf dem Markt Geteilt durch die Gesamtzahl der zu prüfenden Stäbe Die Anzahl der Stäbe auf dem Markt ist durch die Gesamtzahl der Stäbe abzüglich der Stäbe aus dem Markt gegeben. Risk angepasst ann return Zeigt die jährliche Rendite des Systems an, siehe Note, geteilt durch Marktbelastung Wenn Ihr System gewonnen hat 10 über ein Jahr mit der Exposition von 50 die bereinigte Rendite wäre 20 10 0 5.Ratio avg gewinnen avg Verlust Der absolute Wert des Verhältnisses von durchschnittlichen Gewinnen Handel zu durchschnittlich verlieren Handel Profit-Faktor Der absolute Wert des Verhältnisses des Gewinns von Gewinner des Verlustes der Verlierer Avg Handelsgewinnverlust Der durchschnittliche Handelsgewinn berechnet als Summe der Gewinner und Verlierer dividiert durch die Anzahl der Trades. Anmerkung Berechnungsmethode, die für jährliche prozentuale Rückkehr verwendet wird. Die meisten der Software einschließlich zwei die populärsten so genannten professionellen Pakete verwenden sehr einfache annualisierungsmethode, die auf dem folgenden formula. simpleannualizedpercentagereturn percentagerturn 365 daysintest. unfortunatelly diese Methode ist falsch und sehr irreführend, da es würde Sagen Sie, dass die jährliche Rückkehr 22 ist, wenn Ihr System 44 während zwei Jahren verdient hat Dieser Wert ist zu optimistisch In der Tat jährliche Rendite in diesem Fall ist nur 20, wenn Ihre ursprüngliche Investition 10000 Sie verdienen 20 während des ersten Jahres, so dass Sie dann erhalten 12000 und 20 Das zweite Jahr, das gibt Ihnen 14400 12000 120 Also nach zwei Jahren verdient man 44 aber jährlich ist es nur 20.AmiBroker ist eines der wenigen Programme, die jährliche Renditen richtig berechnet und geben Ihnen korrekten Wert von 20 wie im Beispiel oben gezeigt Formel, die AmiBroker für die jährliche Renditeberechnung verwendet, ist wie folgt. Korrektualeualizedpercreturn 100 finalvalue initialvalue 365 daysintest - 1.wo xy bedeutet steigen x auf die Macht von y. Known Unterschiede zwischen Statistiken von alten und neuen Portfolio Backtester. So weit haben wir diese Magie Formeln Ein VAMI ein Diagramm von 1K investiert in einige Aktien gegenüber der Anzahl der Monate investiert mit Punkten x k y k wobei x k k, die Nummer des Monats. logVAMI ein Diagramm der log VAMI. logVAMI Regressionslinie y x. COVAR x, y SD 2 x Slope der logVAMI Regressionslinie. Error 2 e k 2 n SD 2 y 1 - r 2 Messung des Fehlers zwischen y k und der Regressionsgerade. Standard-Regressionsfehler 2 e k 2 n-2.Standard Fehler des Slope-Fehlers SD x sqrt n-2.und ein paar k-Verhältnisse. B K-Ratio Kestner Steilheit der logVAMI-Regressionsgerade n Standardfehler der Slope, bei der es n Rückkehrperioden gibt, in den monatlichen Rückgabedaten und k-Verhältnis 1 Slope der logVAMI-Regressionsgerade Standard Regression Fehler und k-Verhältnis 2 Slope der logVAMI Regressionsgerade Standardfehler der Slope und k-ratio 3 Slope der logVAMI Regressionsgerade Standardabweichung der Fehler. Für 10-Jährige im Wert von monatlichen XOM-Daten erhalten wir diese Hey k-ratio 3 ist eine neue Yeah, ich dachte ich D werfen, dass es für eine gute Maßnahme Sprechen von Maßnahme Der Nenner für 3 Maßnahmen die Variabilität der monatlichen Renditen, nämlich die Volatilität oder Standardabweichung der Fehler. Ist das gut ich habe keine Ahnung, aber sobald wir ein paar Kandidaten bekommen wir lt backtest em alle wenn n können wir herausfinden, wie man das macht. Ich glaube du bist immer noch verwirrt Könnte sein, aber mein Problem ist jetzt zu sehen, welches wenn k-Verhältnis am besten ist. Natürlich muss ich herausfinden, was es s verwendet wird, also sehe ich hier und finde unter anderen Kommentaren, die ich entwickelt habe Eine neue Maßnahme, das K-Verhältnis, das die Leistung durch die Prüfung der Konsistenz der Erträge in Bezug auf die Zeit in Kestners Worten misst. Das K-Verhältnis ist ein uneinheitliches Maß an Leistung, das über Märkte und Zeiträume verglichen werden kann. Händler sollten nach Strategien suchen Ergibt K-Verhältnisse größer als 0 50 Erkennt die Inkonsistenz in den Renditen Sollte 1 0 oder mehr sein Je höher das K-Verhältnis, desto konsequenterer Rückkehr können Sie vom System erwarten. So testen Sie die verschiedenen Verhältnisse, richtig Ja, ich dachte, dass wir sollten Schauen Sie sich einige 5-Jahres-Periode an, wie Kestner vorschlägt, bewerten Sie die Verhältnisse, dann schauen Sie sich die nachfolgende 5-Jahres-Verhältnis Aber Sie haben gerade 10-jährige monatliche Daten Ja, jetzt werde ich m Gonna do 5-Year Zuerst werden wir am meisten tun Letzte 5 Jahre, die Berechnung eines Bündels von k-Verhältnissen wie oben definiert für eine Gaggle von Aktien Dann werden wir die letzten 5 Jahre und sehen, wie sich jedes Verhältnis geändert hat. Wie du das machst, dachte ich an die Berechnung der prozentualen Veränderung, von einer 5-jährigen Periode bis zur nächsten Dies ist, was ich für eine Reihe von Aktien, die meisten davon sind DOW-Aktien zu bekommen. Äh ist die Konsequenz Von einer 5-jährigen Periode bis zur nächsten würde ich das nicht sagen. Übrigens, welches k-Verhältnis hast du benutzt, um die prozentuale Veränderung zu berechnen Überraschenderweise waren die Änderungen für alle Verhältnisse gleich. Das ist k-ratio Dez 03-Dez 08 k-ratio Dez 98-Dez 03 war das gleiche für k - ratio 1, 2, 3 oder Kestners K-Ratio. Hast du das erwartet, um die Wahrheit zu sagen. Sie hatten keine Ahnung, dass das passieren würde Alas, das ist wahr Hier ist ein weiteres hübsches Diagramm. Let s Blick auf HD über jede der Perioden Dec98-Dec 03 bis Dez 03-Dez 08 Das ist die mit der kleinsten, 4 ändern. Hey Vielleicht konsequent bedeutet konsistent über einen einzigen 5-Jahres-Zeitraum Ja, aber dann ist das zurückblicken und kann wenig Anzeichen dafür, was s voraus. Aber was ist mit HD Es gab wenig Wechsel von einem 5-jährigen Zeitraum zum nächsten Aber um deine Worte zu benutzen Du hatte keine Ahnung, dass das passieren würde. Ach, das ist wahr Aber isn t das K-Ratio soll eine Alternative zum Sharpe Ratio sein Ja, also sind hier die Vergleichsänderungen in K-Ratios und Sharpe Ratios. Also, was ist die Schlussfolgerung Wie viele Vermutungen bekomme ich Denken Sie daran, wenn ich sagte, wir d reden über diesen Standard-Fehler der Hang Nun, jetzt s die Zeit. Hier s die idea. We nehmen eine Reihe von Beobachtungen, wie y 1 y 2 Y n. Wir nehmen an, dass diese Stichprobenwerte aus einem riesigen Universum von y-Werten entnommen werden. Wir berechnen etwas, das wir nennen werden K, das ausschließlich auf der Probe basiert. Wie viel Vertrauen sollten wir auf diesen K-Wert als Maßstab setzen K-Wert für die gesamte Bevölkerung. Ich gebe auf Lohn Aufmerksamkeit. Wir beobachten n Werte einer Aktie Rückkehr yk wie die letzten 100 monatlichen Renditen. Wir berechnen den Mittelwert M y 1 ny k. We fragen, wie gut M y misst den tatsächlichen Mittel der Bevölkerung. To dies zu tun , Berechnen wir die t-statistik. C t M y - sqrt n sd y wobei sd y die Stichprobenabweichung der beobachteten y-Werte ist, nämlich sd 2 y y k - M y 2 n-1. Sie teilen sich durch n-1 anstelle von n Ja, wir haben erwähnt, dass bereits Statistiker dies tun, wenn sie die beobachteten y-Werte als eine Probe aus einer größeren Population von y-Werten betrachten. Finanztypen teilen sich oft durch n. Natürlich macht es wenig Unterschied, wenn n groß ist, also. Und all dieses Zeug ist Näherungen, Schätzungen, Vermutungen und Wunschdenken, richtig Recht Jedenfalls sind wir wirklich daran interessiert. Wir beobachten n Werte der monatlichen Aktienrenditen über einen Zeitraum von 5 Jahren. Wir berechnen die logVAMI Regressionslinie y x. We Interessiert an der Piste mit der Gesamtbevölkerung der monatlichen Renditen nicht nur unsere Probe verbunden. Wir fragen, wie gut misst die tatsächliche Steigung für die gesamte Bevölkerung 0.To dies zu tun, berechnen wir die t-Statistik. D t - 0 sqrt n-2 Standardfehler der Slope, bei dem Standardfehler des Slope-Fehlers SD x sqrt n-2 wie oben erwähnt wurde. Huh Das sieht aus wie Kestner s K-Ratio mit 0 0 Es tut, tu es in der Tat, wir betrachten den Wert von - 0 und würden gerne wissen, ob wir erwarten sollten, dass es in der Nähe von 0 Das ist, wir fragen, wie Zuversichtlich, dass wir das sein sollten - 0 0.Erfahren wir zwei Sätze von Daten. Ein Bündel von y-Werten y 1 y 2 yn und ein Bündel von z-Werten z 1 z 2 z m. Imagine die Verteilung der beiden Sätze von Werte und ihre Mittelwerte. Wir fragen, Sind diese beiden verwandt Das ist Können wir M y verwenden, um eine Schätzung für M z. How über diese, wenn die Verteilungen sah so aus. Abbildung 2. I d wählen Abbildung 1 In Abbildung 2 sie don t Sehen Sie ähnlich aus. Sie mögen Abb. 1, weil sich die Verteilungen in Abb. 1 ziemlich überlappen, also unser Vertrauen in die Verwendung des M y, um M z zu schätzen, hängt davon ab, wie weit sie sich befinden und die Spreads in ihren Verteilungen. Große Ausbreitung bedeutet große Überlappung, richtig Ja und wir messen verbreiten über die Standardabweichung So lasst man versuchen, ein gewisses Maß an Vertrauen zu erzeugen, das diese Begriffe einschließt. Unser Vertrauen wird größer sein, wenn M y - M z klein ist. Es wird auch größer sein Wenn die Standardabweichungen groß sind. Ich nehme den ersten Kerl und teile den zweiten Kerl Uh, dass d Mangel an Vertrauen messen Wenn 1 klein ist und 2 groß ist, bedeutet das, dass 1 2 klein ist. In der Praxis kalkuliert man etwas, das die t-Statistik genannt wird, und prüft, um zu sehen Wenn es klein ist E t M y - M z sqrt sd 2 yn sd 2 z m. Notice, dass, wenn m waren einige unendliche Universum gargantuan wie m dann der zweite Begriff in der Nenner würde verschwinden Wenn, dann haben wir M z, wir d verlassen werden mit. Huh Das sieht aus wie C Es tut, don t it. Interpreting ein Strategie-Performance-Bericht. Today s Marktanalyse-Plattformen ermöglichen es den Händlern, schnell überprüfen ein Trading-System s Leistung und bewerten ihre Effizienz und potenzielle Rentabilität Diese Performance-Metriken sind in der Regel in einer Strategie-Performance angezeigt Bericht, eine Zusammenstellung von Daten, die auf unterschiedlichen mathematischen Aspekten der Systemleistung basieren Ob bei hypothetischen Ergebnissen oder tatsächlichen Handelsdaten, gibt es Hunderte von Performance-Metriken, die zur Auswertung eines Handelssystems verwendet werden können. Trader entwickeln oft eine Vorliebe für die Metriken Die für ihren Trading-Stil am nützlichsten sind. Während Trader natürlich auf eine Nummer hineinwachsen können - insgesamt Nettogewinn zum Beispiel - ist es wichtig zu verstehen und zu überprüfen, viele der Performance-Metriken, bevor sie Entscheidungen über die potenzielle Rentabilität des Systems wissen, was zu sehen ist Denn in einem Strategie-Performance-Bericht können Händler helfen, objektiv analysieren ein System s Stärken und Schwächen Für einen Hintergrund, siehe unsere Trading Systems Tutorial. Strategy Performance Reports Ein Strategie-Performance-Bericht ist eine objektive Bewertung der System-Performance Eine Reihe von Handelsregeln können sein Angewendet auf historische Daten, um zu bestimmen, wie es während des angegebenen Zeitraums durchgeführt hätte. Dies wird als Backtesting bezeichnet und ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die ein Handelssystem testen wollen, bevor sie es in den Markt bringen. Die meisten Marktanalyse-Plattformen erlauben es den Händlern, einen Strategieleistungsbericht zu erstellen Beim Backtesting Trader können auch Strategie-Performance-Berichte für aktuelle Trading-Ergebnisse erstellen. Figur 1 zeigt ein Beispiel für eine Performance-Zusammenfassung aus einem Strategie-Performance-Bericht, der eine Vielzahl von Performance-Metriken enthält Die Metriken sind auf der linken Seite des Berichts die entsprechenden Berechnungen aufgelistet Gefunden auf der rechten Seite, getrennt in Spalten von allen Trades, lange Trades und kurze Trades. Figure 1 - Die Vorderseite eines Strategie-Performance-Bericht ist die Performance-Zusammenfassung Die wichtigsten Metriken in diesem Artikel identifiziert werden unterstrichen. Neben der Performance-Zusammenfassung Gesehen in Abbildung 1, können Strategie-Performance-Berichte auch Handelslisten, periodische Erträge und Leistungsdiagramme enthalten. Die Handelsliste gibt einen Bericht über jeden Handel, der aufgenommen wurde, einschließlich Informationen wie die Art des Handels lang oder kurz, das Datum und die Uhrzeit, den Preis , Nettogewinn, kumulativer Gewinn und prozentualer Gewinn Die Handelsliste ermöglicht es den Händlern, genau zu sehen, was bei jedem Trade passiert ist. Mit der periodischen Rendite für ein System können die Händler die Leistung in täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Segmenten abbauen. Dieser Abschnitt ist hilfreich Bei der Ermittlung von Gewinnen oder Verlusten für einen bestimmten Zeitraum Händler können schnell beurteilen, wie ein System auf einer täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Basis durchgeführt wird Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass im Handel, es ist die kumulative Gewinne oder Verluste, die Materie Blick auf eine Handelstag oder eine Handelswoche ist nicht so bedeutsam wie das Betrachten der monatlichen und jährlichen Daten. Eines der schnellsten Methoden der Analyse der Strategie Performance-Bericht ist die Performance-Grafik Dies zeigt die Handelsdaten in einer Vielzahl von Möglichkeiten aus einem Balkendiagramm zeigt monatliches Netz Profit, zu einer Eigenkapitalkurve So kann der Performance-Graph eine visuelle Darstellung aller Trades in der Periode darstellen, so dass Händler schnell feststellen können, ob ein System bis zu Standards arbeitet oder nicht. Abbildung 2 zeigt zwei Performance-Graphen als Balken-Chart Des monatlichen Nettogewinns der anderen als Eigenkapitalkurve Um mehr zu erfahren, check out Charting Ihr Weg zu besseren Returns. Figure 2 - Jede Performance-Graphen stellt die gleichen Handelsdaten in verschiedenen Formaten. Key Metrics Eine Strategie Performance Report kann eine enorme Menge enthalten Von Informationen über ein Handelssystem s Leistung Während alle Statistiken wichtig sind, ist es hilfreich, den anfänglichen Umfang auf fünf wichtige Performance-Metriken zu verengen. Total Net Profit. Profit Factor. Percent Profitable. Average Trade Net Profit. Maximum Drawdown. Diese fünf Metriken bieten einen guten Ausgangspunkt für die Erprobung eines potenziellen Handelssystems oder die Bewertung eines Live-Trading-Systems. Total Net Profit Der Gesamt-Nettogewinn stellt die Bilanz für ein Handelssystem über einen bestimmten Zeitraum Diese Metrik wird durch die Subtraktion der Bruttoverlust von berechnet Alle verlieren Trades einschließlich Provisionen aus dem Bruttogewinn aller Gewinner Trades In Abbildung 1, wird der Gesamtgewinn berechnet als. Während viele Händler nutzen Nettogewinn als primäre Mittel zur Messung der Handelsleistung, die Metrik allein kann trügerisch Von selbst, dies Metrik kann nicht feststellen, ob ein Handelssystem effizient arbeitet, noch kann es die Ergebnisse eines Handelssystems auf der Grundlage des Risikos, das aufrechterhalten wird, normalisieren. Während sicherlich eine wertvolle Metrik ist, sollte der Gesamtgewinn im Einklang mit anderen Performance-Metriken betrachtet werden , Siehe Gewinn in einer Nachrezession Economy. Profit Factor Der Gewinnfaktor ist definiert als der Bruttogewinn dividiert durch den Bruttoverlust einschließlich Provisionen für die gesamte Handelsperiode Diese Performance Metrik bezieht sich auf die Höhe des Gewinns pro Risikoeinheit mit Werten größer als Eine, die ein profitables System anzeigt. Beispielsweise zeigt der in Abbildung 1 dargestellte Strategieleistungsbericht an, dass das getestete Handelssystem einen Gewinnfaktor von 1 98 hat. Dies wird berechnet, indem der Bruttogewinn durch den Bruttoverlust dividiert wird. Dies ist ein angemessener Gewinnfaktor und bedeutet Dass dieses besondere System einen Gewinn produziert Wir wissen alle, dass nicht jeder Handel ein Gewinner sein wird und dass wir Verluste erlangen müssen. Die Profitfaktor-Metrik hilft den Händlern, das Ausmaß zu analysieren, in dem die Gewinne größer sind als die Verluste. Die obige Gleichung zeigt die gleiche Brutto - Gewinn als die erste Gleichung, aber ersetzt einen hypothetischen Wert für den Bruttoverlust In diesem Fall ist der Bruttoverlust größer als der Bruttogewinn, was zu einem Gewinnfaktor, der weniger als eins Dies wäre ein Systemverlust. Percent Profitable Der Prozentsatz Profitabel ist auch bekannt als die Wahrscheinlichkeit des Gewinnens Diese Metrik wird berechnet, indem man die Anzahl der Siegerhandels durch die Gesamtzahl der Trades für einen bestimmten Zeitraum dividiert. In dem in Abbildung 1 gezeigten Beispiel wird der prozentuale Profit wie folgt berechnet. Der ideale Wert für Die prozentuale Profitabilität variiert je nach Trader-Stil Trader, die in der Regel für größere Züge gehen, mit größeren Gewinnen, erfordern nur einen niedrigen prozentualen Gewinn wert, um ein Sieger-System zu halten Dies ist, weil die Trades, die gewinnen, die profitabel sind, sind in der Regel ganz Groß Ein gutes Beispiel dafür ist der Trend nach den Händlern So wenig wie 40 der Trades vielleicht rentabel und produzieren noch ein sehr profitables System, weil die Trades, die gewinnen, dem Trend folgen und in der Regel große Gewinne erzielen. Die Trades, die nicht gewinnen, sind in der Regel geschlossen Ein kleiner Verlust. Intraday-Händler, und vor allem Skalierer, die schauen, um kleine Menge auf jedem einzelnen Handel zu gewinnen, während die Gefahr einer ähnlichen Menge erfordert eine höhere Prozent rentable Metrik, um ein Gewinner-System zu schaffen Dies ist aufgrund der Tatsache, dass die Sieger-Trades neigen dazu, zu sein In der Nähe zu den verlierenden Trades, um voran zu kommen, muss ein signifikant höheres Prozent profitabel sein. Mit anderen Worten, mehr Trades müssen Gewinner sein, da jeder Sieg relativ klein ist Um mehr zu erfahren, siehe Scalping Small Quick Profits kann Add Up. Geschäfts-Nettogewinn Der durchschnittliche Handelsgewinn ist die Erwartung des Systems, die es repräsentiert, die durchschnittliche Geldmenge, die gewonnen wurde oder verloren pro Handel Der durchschnittliche Handelsgewinn wird berechnet, indem der Gesamtnettogewinn durch die Gesamtzahl der Trades in Unser Beispiel aus Abbildung 1, wird der durchschnittliche Handelsgewinn wie folgt berechnet. Mit anderen Worten, im Laufe der Zeit könnten wir erwarten, dass jeder Handel, der von diesem System generiert wird, durchschnittlich 452 79 ist. Dies berücksichtigt sowohl den Gewinn als auch den Verlust von Trades, da er auf der Grundlage ist Das gesamte Nettogewinn. Diese Zahl kann von aoutlier verzögert werden, ein einzelner Handel, der einen Gewinn oder Verlust schafft, der vielfach größer als ein typischer Handel ist. Ein Ausreißer kann unrealistische Resultate durch über-Aufblasen des durchschnittlichen Handels-Nettogewinns verursachen Ein Ausreißer kann ein System bilden Erscheinen deutlich mehr oder weniger rentabel als statistisch Der Ausreißer kann entfernt werden, um eine genauere Auswertung zu ermöglichen Wenn der Erfolg des Handelssystems im Backtesting von einem Ausreißer abhängt, muss das System weiter verfeinert werden. Maximaler Drawdown Die maximale Drawdown-Metrik bezieht sich auf Im schlimmsten Fall für eine Handelszeit Es misst die größte Distanz oder Verlust aus einer früheren Gerechtigkeitsperiode Diese Metrik kann dazu beitragen, die Menge an Risiko zu ermitteln, die durch ein System entsteht und festzustellen, ob ein System auf der Grundlage der Kontogröße praktisch ist Geld, dass ein Händler bereit ist, zu riskieren ist weniger als die maximale Drawdown, ist das Handelssystem nicht geeignet für den Händler Ein anderes System, mit einem kleineren maximalen Drawdown, sollte entwickelt werden. Diese Metrik ist wichtig, weil es eine Reality-Check ist Für Händler Fast jeder Händler könnte eine Million Dollar machen - wenn sie zehn Millionen riskieren könnten Die maximale Drawdown-Metrik muss im Einklang mit der Trader s Risikotoleranz und Trading-Account-Größe Für mehr, siehe Schützen Sie sich von Marktverlust. Die Bottom Line Strategie-Performance-Berichte, ob auf historische oder Live-Trading-Ergebnisse angewendet werden können ein leistungsfähiges Werkzeug für die Unterstützung der Händler bei der Bewertung ihrer Handelssysteme Während es einfach ist, die Aufmerksamkeit auf nur die untere Zeile oder insgesamt Nettogewinn zu bezahlen - wir alle wollen wissen, wie viel Geld Ein System macht - zusätzliche Performance-Metriken können eine umfassendere Sicht auf die Leistung eines Systems bieten Um mehr zu erfahren, schauen Sie sich Erstellen Sie Ihre eigenen Trading-Strategien. Der Zinssatz, bei dem ein Depot-Institution leiht Gelder in der Federal Reserve gepflegt, um eine andere Depotbank. 1 Eine statistische Maßnahme für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress, der 1933 als Bankgesetz verabschiedet wurde und die Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und des gemeinnützigen Sektors Das US-Büro der Arbeit. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott-Vermögensgegenstand Von einem interessierten Käufer, der von der Bankrott gewählt wurde Von einem Pool von Bietern.
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